A szaunázáshoz számos eszköz kapcsolható, egy részük hagyományból, mások az élmény fokozása, a szaunázás egészségesebbé tétele miatt, illetve technikai szükségszerűségből.

Az egyik legfontosabb eszköz a kályha. A kályha lehet fafűtéses, elektromos, vagy – a szauna egy modern változatában – infra. A finnek a fafűtéses kályhát nevezik az „igazinak”, a fa égésekor keletkező gőz és illat miatt. A fafűtéses szauna ezért egy kicsit hangulatosabb. A villamos fűtésű kályhák kényelmesek, tiszták, a biztonságtechnikára azonban ügyelni kell (ide vonatkozó érintésvédelmi szabvány: MSZ HD 60364-7-703:2006 7-703. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék (IEC 60364-7-703:2004)). Nagyon fontos, hogy a kályha (és a világítás) elektromos bekötése is érintésvédelmileg biztonságos legyen. (A szaunába pl. nem építhető be konnektor.)

A kályhára köveket szokás helyezni. A kövek egyrészt a meleget tárolják, így a kályha kikapcsolása, a tűz kialvása után is még jó ideig melegen tartják a szaunát, másrészt a gőzképződéshez szükséges felületet is biztosítják: felszívják a víz egy részét, nedvesek maradnak, így a kályhára öntött vízből gyakorlatilag semmi nem folyik le a padlóra, illetve fokozatosan párolog el. A kövek továbbá „audiovizuálisan” is hozzájárulnak a szaunázás hangulatához: a szép köveket jó nézni, az elpárolgó víz sistergése pedig kellemes hangulatot áraszt. Az igazán jó löyly [löülü] kialakításához egy elektromos szaunában annyi kőre van szükség, hogy a víz ne menjen a fűtőcsövekre, ugyanis az azokon képződött gőznek nem olyan jó az illata. A gáz- vagy olajfűtéses szaunák még egy rossz elektromos kályhánál is rosszabbak, főként kellemetlen szaguk miatt.

A „szauna szíve” egy speciális, henger alakú öblös kő, amelyben sokkal több víz reked meg, így még több gőz (és magasabb páratartalom) képződik. Ezen kívül különböző duruzsoló hangokat is kibocsáthat, ami tovább emeli a szaunázás hangulatát.

A víz öntésére szolgáló két legfontosabb eszköz a dézsa és a kanál. Mindkettő lehet hagyományosan fából vagy rézből. A fadézsák különlegessége, hogy falapokból és fagyűrűkből készülnek, hánccsal összefogva, ezért megfelelő (vizet át nem eresztő) elkészítésük különleges hozzáértést igényel. Napjainkban találkozhatunk „csaló”, fával burkolt műanyag vödrökkel, amelyek úgy néznek ki, mint a hagyományos fadézsák. A vízhatlanság eléréséhez a fakanál is egyetlen fadarabból van kifaragva. A réz eszközök elkészítése egyszerűbb és ezek is hangulatosak.

Vihta vagy vasta a neve a szaunában használatos, nyírfából (koivu) készült „virgács”-szerűségnek, amivel a finnek magukat, illetve egymást csapkodják. A csapkodás tovább serkenti a vérkeringést, és fokozza a szauna egészségre gyakorolt hatását. A nyírfában lévő nedveknek is kellemes hatása lehet. A forró szaunában ez a csapkodás jó levezető tevékenység, amikor már alig bírjuk a hőséget és legszívesebben kifutnánk. A nyírfavesszővel való csapkodás helyett különleges kefékkel, dörzsölőkkel is lehet a bőr vérkeringését serkenteni. A szólás szerint „a szauna a nyírfavessző nélkül olyan, mint az étel só nélkül”.

Olaj, illetve különböző kozmetikai megoldások formájában nyírfanedvet is lehet kapni, a nyírfaveszőt helyettesítendő. Illatosításra és testápolásra használhatunk különleges szauna-mézet is, amelyet két szaunázás között kell a nedves testre felkenni, bedörzsölni, majd leöblíteni. A szauna-méz csak annyiban különbözik az étkezési méztől, hogy itt az ikrásodás természetes és hasznos, ezért ez mindig beikrásodott méz. (Skandináviában a méz ikrásodása amúgy sem számít negatívumnak, mint Magyarországon, sokkal gyakoribb az ilyen méz). Lehet használni különböző, aromaterápiás céllal kapható illóolajokat is, valamint léteznek különleges szauna-illóolaj csomagok is. Ezek általában fenyő, koivu, mentol, eukaliptusz, illetve terva illatúak, vagy keverékek (például erdőillat). A terva finnül kátrányt jelent, ami Finnország hagyományos terméke. Sajátságos, fanyar illatot ad, és nagyon különleges hangulatot biztosíthat annak, aki szereti.

A terva illathoz kapcsolódóan említhetjük meg a saunatonttu-t, ami magyarra „szaunatörpének” fordítható, azonban a tonttu nem teljesen azonos a törpével, hanem inkább a troll szó írja le jobban. Ezek a szaunatonttu-k általában szintén terva illatúak.

A szaunában nem szokás törülközőre ülni, ugyanakkor – különösen a nyilvános szaunákban – a fertőzések elkerülése végett érdemes valamit használni. Kaphatóak különleges szauna-textíliák, mint például a szürke színű, hagyományos finn textília, amely 100%-ban természetes alapanyagú len textília. Olcsóbb megoldás az ún. pefletti, speciális papírtörülköző, amely magasabb műanyagtartalmánál fogva vízállóbb, mint a hagyományos papírtörülközők.

A szaunában különböző berendezési tárgyak vannak. A szaunakabinhoz általában hozzátartoznak a padok, illetve padsorok, amelyek különböző magasságúak, így jobban lehet válogatni a különböző hőmérsékletek között. A padoknak van háttámlájuk, de fejtámla is kapható, ami különösen fekvéshez jó. Székek is használhatóak.

A falra hőmérő, esetleg páratartalom-mérő, illetve óra helyezhető el. Ezek gyakran „vicces” formájúak, vagy valamilyen vicces ábrát, feliratot formáznak. Ugyanígy kívülre is kaphatók különböző szauna-feliratok. A lámpa esetében is fontos lehet a biztonság, hiszen párás helyiségről van szó. Emiatt, és a hangulat emelése érdekében, lehet kapni különböző lámpavédőket. Az utóbbi időben kezd elterjedni a lámpa helyett kis izzók, illetve LED-ek alkalmazása, és egyre terjedő megoldás a plafonra a csillagos égbolthoz hasonló elrendezés kialakítása.